A sud del Pecile, dopo una serie di spazi aperti e di costruzioni, fra cui la stanza con l’Heliocaminus, ci sono le terme. Questo complesso riproduce lo schema tradizionale degli edifici termali a Roma, ma con alcune caratteristiche, quali le coperture a volta e a cupola, che ricordano l’architettura barocca. Tutta la costruzione si divideva in due zone collegate tra loro da un vestibolo e chiamate rispettivamente le Grandi Terme e le Piccole Terme; questa separazione ripete un’antica abitudine romana che prevedeva la presenza di due sezioni; una per gli uomini e una, di grandezza inferiore, per le donne.

L’entrata alle Piccole terme è rappresentata da una stanza ottagonale con muri convessi e piatti riconosciuta come l’apodyterium; proseguendo si trovano il frigidarium, il tepidarium, tre piscine a forma di abside e una natatio o piscina natatoria che era adibita all’esercizio fisico e probabilmente si trovava all’aperto.